Bâle III à Bâle IV : réglementation prudentielle et impacts opérationnels
2 jours (14h) Éligible OPCOInterIntraSur-mesure
Présentation
La réglementation prudentielle bancaire issue des accords de Bâle définit les exigences en fonds propres, liquidité et levier. La mise en œuvre de Bâle IV (CRR3 et CRD6) transforme en profondeur le calcul des exigences de capital. Cette formation de 2 jours permet aux professionnels bancaires de comprendre l'évolution du cadre prudentiel et ses impacts opérationnels sur la gestion du bilan et la tarification du crédit.
Objectifs pédagogiques
Comprendre l'architecture de la réglementation prudentielle bancaire (Piliers 1, 2 et 3) et ses évolutions Bâle IV
Calculer les exigences en fonds propres selon les approches standard révisées de Bâle IV
Maîtriser les ratios de liquidité (LCR, NSFR) et leurs implications pour la gestion du bilan bancaire
Anticiper les impacts opérationnels de Bâle IV sur la tarification des crédits et la gestion du capital
Public cible
Contrôleurs de gestion bancaire, responsables ALM, analystes risques, directeurs financiers d'établissements bancaires, responsables des fonds propres, auditeurs internes, et plus généralement tout professionnel bancaire impliqué dans la gestion des exigences prudentielles.
Prérequis
Une connaissance de base des mécanismes bancaires et de la gestion du bilan est recommandée.
Programme
1
Module 1
Architecture de la réglementation prudentielle
De Bâle I à Bâle IV : évolution historique et logique de chaque accord
Piliers de Bâle : exigences minimales (Pilier 1), surveillance (Pilier 2), discipline de marché (Pilier 3)
CRR3 et CRD6 : calendrier de mise en œuvre et principales évolutions
Output floor : concept, niveau (72,5 %), impact sur les établissements utilisant les modèles internes
Mécanisme de surveillance unique (MSU) et ACPR : rôles respectifs dans la supervision
2
Module 2
Exigences en fonds propres (Pilier 1)
Risque de crédit en approche standard révisée : nouvelles pondérations Bâle IV
Approches IRB : évolutions et restrictions dans Bâle IV pour les grands corporates
Risque opérationnel : abandon de l'AMA, nouvelle approche standard (SMA)
Risque de marché : FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) — principes clés
Ratio de levier : définition, calibrage, buffer pour les G-SIBs
3
Module 3
Liquidité et financement (LCR, NSFR)
LCR (Liquidity Coverage Ratio) : calcul, actifs liquides de haute qualité, scénarios de stress
Plan d'action : anticiper les impacts de Bâle IV sur son établissement
Votre formateur
L'expert qui animera votre formation.
Rina Fennech
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses.
Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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